Урок 5. Технические индикаторы и примеры их применения

В этой публикации мы поговорим с вами о стандартных методах применения технических индикаторов (индикаторов технического анализа) в построении торговой системы.

технические индикаторы и индикаторы технического анализа

Формируем набор технических индикаторов

У каждого трейдера есть свой набор тейхнических индикаторов, с помощью которых он зарабатывает на бирже и которым доверяет, если, конечно, он вообще ими пользуется. Сейчас многие начинающие участники торгов, вероятно, подумают: «Как можно не пользоваться индикаторами, ведь это самый очевидный и чуть ли не единственный способ анализа рынка». Ранее мы уже публиковали статьи про модель функционирования рынка, а также про «интуитивный трейдинг». Написаны они не нами, но очень хорошо отражают наш взгляд на торговлю и на рынок в целом.

Тем не менее, вернемся к техническим индикаторам. По сути, есть два способа придти к «своему» набору индикаторов технического анализа (ну или, напротив, уйти от них совсем): интенсивный и экстенсивный. В первом случае трейдер (чаще всего новичок), берет программу для тестирования стратегий (о тестировании торговых систем мы говорили в прошлом уроке), засовывает туда все известные ему технические индикаторы и начинает их переставлять местами, меняя периоды и настройки. Иногда это приводит к определенному положительному эффекту, но чаще всего нет. Даже если на ретроспективе этот набор показал хороший результат, в жизни это, чаще всего, оказывается чуть ли не бесполезным занятием. Второй же метод более долгий и требует намного больше усидчивости и способности анализа. Это когда трейдер через свой опыт и длительное использование на реальном рынке формирует для себя необходимый набор инструментов анализа определенных параметров. На практике этот метод намного более эффективен, но, еще раз повторюсь, занимает много времени.
 

Индивидуальный подход

Итак, давайте разбираться, как сформировать для себя тот самый пул технических индикаторов, который вы будете использовать в торговле, и на основании которого будете строить торговую систему.

Для начала нужно понять свой психотип трейдера (о психологии трейдинга мы говорили в первом уроке), т.е. комфортно ли вам совершать за день много пипсовых сделок, либо несколько размеренных сделок, либо вовсе, совершать одну сделку в неделю, а то и месяц, собирая трендовые движения. Отсюда уже можно будет отталкиваться в выборе индикаторов технического анализа. Здесь мы не будем рассматривать сложные и спорные в плане определения торгового сигнала инструменты, типа Ишимоку и пр., в основном рассмотрим классику.

Так вот, если вы относитесь к трейдерам – скальперам, то использование технических индикаторов для вас вообще весьма сомнительная затея. Я, конечно, никогда особо не скальпил, но очень плохо представляю себе, как можно с достаточным уровнем уверенности пользоваться индикаторами на 5-минутом, 1-минутном, а иногда и тиковом графиках. Этот вид торговли присущ, в основном, опытным трейдерам, которые уже давно отошли от индикаторов технического анализа, да и всего технического анализа в целом, в классическом его понимании, в пользу «интуитивного» трейдинга, в рамках которого используются собственные рыночные модели, формации и ожидания, построенные на субъективном опыте.

Соответственно новички будут выбирать между среднечастотным и низкочастотным трейдингом.

Среднечастотный – наиболее часто используемый вид трейдинга, применяемый, как правило, в сочетании с универсальной торговой системой или с контртрендовой. Главная ошибка, которую допускают новички – это перегружают график техническими индикаторами. Они думают, чем больше «индюков», тем больше информации, тем правильнее будет решение. Это не так. Оптимальное количество индикаторов, используемых одновременно 3-5 штук. Если у вас их намного больше, задумайтесь, ведь наверняка многие из них дублируют друг друга, а многие дают стоящие сигналы лишь изредка, а то и вовсе никогда.
 

Применение индикаторов технического анализа на практике

К примеру, мы имеем пять индюков: RSI, MACD, Bollinger bands, Moving average и Stochastic. Это классические, популярные, простые и, на мой взгляд, относящиеся к числу наиболее эффективных, инструменты. В принципе, мы можем использовать их все одновременно, но если встанет вопрос об исключении какого-либо из списка, то RSI и Stochastic частично дублируют друг друга (хотя я лично их использую для разных целей). Bollinger bands и Moving average, тем временем, если их использовать одновременно, закрывают собой весь график, который, к слову, намного важнее любых индикаторов технического анализа. В случае выбора между этими индюками, я бы выбрал скользящие средние (экспоненциальные). В результате мы получаем довольно таки ненавязчивый и информативный набор, который периодически можно чем-нибудь дополнять.

Давайте рассмотрим их сочетание на графике. Для примера возьмем часовой спот-график доллар/рубль первой половины июля 2015.

Как мы все знаем, представленные технические индикаторы, преимущественно, являются контртрендовыми (вообще считаю использование трендовых индикаторов затеей весьма сомнительного свойства, поскольку они сильно запаздывают и есть более совершенные методы определения тренда), и так как движение в тот период наблюдалось восходящее, то сигналы, соответственно, были шортовыми на откатах. Не самый правильный, с точки зрения классического риск менеджмента подход, но иногда весьма эффективный.

RSI и Stochastic я бы рекомендовал использовать с параметрами (периодами) вдвое выше стандартных (14 и 10.6.6 соответственно), поскольку иначе они генерируют очень много «шума». MACD используем со стандартными параметрами,но в виде гистограммы, а скользящие средние я предпочитаю 50 и 200 периодные. В результате мы имеем следующий график:

индикаторы технического анализа на графике

Т.к. у нас два осциллятора, логично их использовать одновременно, т.е. единым сигналом считать их обоюдный одновременный сигнал, в нашем случае выход из зоны перекупленности, или же когда один находится в этой зоне, а второй уже выходит. Возникает вопрос, что считать зоной перекупленности. Опять же, в стандартных настройках это диапазон 70-100 для осцилляторов, я же считаю зоной перекупленности уровни 80 - 100, а вхождение в диапазон 70 – 80, напротив, сигнал об ускорении движения.  Если же осциллятор коснулся уровня 80, то сигналом можно считать  уход ниже 70. В таком случае, за представленный двухнедельный период, у нас было всего два явных сигнала, оба на продажу, оба эффективны (если, конечно, вовремя выйти из позиции). По названным признакам за тот период был еще один сигнал (отмечен синим овалом), но его нельзя было использовать, потому что он противоречил одному из основных правил работы с осцилляторами, которые я для себя сформировал, а именно «не использовать сигнал осциллятора, если он формируется после бокового скольжения». Суть этого правила в том, что осциллятор, особенно выше уровня 70, не должен двигаться линейно вбок, если это происходит, то его, назовем это инстинкты, обостряются, и он будет очень резко реагировать на любое, даже незначительное движение рынка, а значит генерировать ложные сигналы. Далее же, после этого ложного сигнала, осцилляторы начали расти, а затем падать, сформировав правильный сигнал.

MACD используется мной для определения дивергенций с графиком, для чего он очень хорошо подходит (RSI, кстати, тоже имеет хорошие показатели по этому сигналу). Вряд ли дивергенцию можно считать качественным сигналом для открытия позиции, но ее наличие очень хорошо показывает, что открываться в сторону ее формирования на графике (в нашем случае вверх), явно не стоит, однако это правило справедливо только для контртрендовых стратегий, пример которой мы сейчас и разбираем.

Скользящие средние, в нашем случае – это такой индикатор боковика. Когда движение начинается вдоль 50 – периодной линии, пересекая ее в обе стороны, очевидно, что мы в боковике, что можно очень эффективно использовать, играя на откатах и отскоках.
 

Технические индикаторы, как основа для торговой системы

Данный пример контртрендовой стратегии может быть использован всеми желающими и положен в основу полноценной контртрендовой системы, для которой останется определить показатели риск менеджмента, исполняемости сигналов и грамотно настроить правило выхода из позиции (о создании торговой системы мы говорили ранее). Вряд ли эта стратегия позволит покорить финансовый мир, но, как минимум, по показателю количества прибыльных к убыточным сделкам она может быть весьма неплоха. Я, конечно, мог бы привести здесь полную торговую систему, которую нашим читателям можно было бы просто взять и использовать, но риск менеджмент у каждого свой, а значит, уже могут не соответствовать параметры открытия позиции и уровни стопов. К тому же эффективность данной системы существенно отличается на различных рынках и различных инструментах, а торговать, как мы помним, следует на комфортных, с точки зрения поведенческих и прочих факторов, рынках и инструментах. В конце концов, данная система нетипична и не будет подходить по психотипу большинству трейдеров. При этом согласитесь, все эти факторы и возможные противоречия вряд ли остановят начинающего трейдера от соблазна пользоваться готовой ТС, пусть и абсолютно не подходящей ему. В результате все это, скорее всего, приведет к не очень хорошим последствиям.

Поэтому, если у вас еще нет своей ТС, и низкочастотная контртрендовая стратегия близка вам по психотипу, вы можете доработать приведенный пример под свои параметры и попробовать использовать.
 

Противоречия в использовании торговых систем и технических индикаторов

Внимательные читатели могли заметить, что в описании сигналов технических индикаторов мы говорим о шортовых позициях, о дивергенции, которая «не советует» покупать, однако сами на этом периоде открывали лонговые позиции. Почему так? Дело в том, что система, на основании которой генерируются наши торговые сигналы является чуть ли не полной противоположностью представленному примеру. Это трендследящая система, которая не использует технические индикаторы. И самое важное в трендовой торговле, особенно если в качестве инструмента у нас валютная пара с рублём, не упустить начало тренда, т.к. его развитие, как правило, происходит экспоненциальными скачками, и зайти в рынок после этого уже довольно сложно. Мы неоднократно отмечали, что боковик для нашей системы, как правило, – это период просадки, но эти просадки всегда выкупаются за счёт вовремя пойманного трендового движения. В тот период (конец июня – начало июля) наши модели строго указывали на развитие среднесрчоного восходящего тренда, и хоть получил своё развитие этот тренд чуть позже, после затянувшегося боковика, система вновь себя оправдала. 

----

Введение 
Урок 1. Психология трейдинга 
Урок 2. С чего начать торговлю на бирже 
Урок 3. Создание торговой системы 
Урок 4. Тестирование торговой системы 
Урок 6. Объёмы в трейдинге. Вертикальные объёмы