Урок 4. Тестирование торговой системы

Тестирование торговой системы

Этапы тестирования торговой системы

Каждый трейдер, работающий на финансовых рынках (будь то фондовый рынок или валютный рынок) ежедневно принимает решение об открытии или закрытии торговой позиции. Некоторые при этом имеют свою торговую стратегию и торговую систему, некоторые же действуют по какому-то набору свободных параметров или вовсе по наитию. Безусловно, две последние группы трейдеров практически со стопроцентной вероятностью обречены на провал, поскольку торговая система, а о создании торговой системы мы говорили в прошлом уроке, в работе на финансовых рынках – это главный инструмент любого трейдера. Также есть такое понятие, как интуитивный трейдинг. Это одна из разновидностей системной торговли, но для очень опытных трейдеров, которые «на глаз» различают формации на графике и могут контролировать риски в любой момент сделки.

 

Тестирование торговой системы на ретроспективе

Однако важна не только сама торговая система, но и ее качество. Существует полно абсолютно провальных систем, которые в реальных условиях рынка дают только отрицательный результат, хотя в теории выглядят весьма работоспособными. Поэтому тестирование торговой системы является очень важным и ответственным шагом. Любую вновь созданную торговую систему, для начала, необходимо проверять на ретроспективе с помощью тестера стратегий.

Самый простой из них (и наименее функциональный) есть в терминале MetaTrader последних версий. Более серьезные и профессиональные тестеры уже стоят денег (хотя на просторах интернета можно найти и пиратский софт) и имеют намного более существенный функционал, к примеру Wealth lab или Amibroker. Некоторые же трейдеры и вовсе пользуются Exсel, но это для тех, кто в трейдинге с далеких лохматых годов и привык все делать вручную. Мне, например, это очень тяжело. Так вот, названные программы помогают вам создать свою торговую систему и протестировать ее на ретроспективе, потратив на это приемлемое количество времени, однако не стоит принимать полученный результат как стопроцентный. Очень часто бывает так, что при тестировании система показывает хороший результат, но на реальном рынке она только сливает ваш депозит. Поэтому, даже при наличии успешной на ретроспективе торговой системы, не торопитесь  пускать ее в дело.

Работа на бумаге

После того, как вы создали и протестировали свою систему, я рекомендую вручную проверить ее на реальным рынке, но не прибегая к реальной торговле. То есть следим за рынком и записываем на бумаге (или в текстовом редакторе) все наши операции и, что очень важно, все наши МЫСЛИ! Торговая система должна быть не только эффективной, но и совместимой с вашим психотипом, и если вам некомфортно соблюдать правила вашей ТС, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. К примеру, есть трейдеры – скальперы или пипсовщики, которые за день открывают несколько десятков или даже сотен позиций, зарабатывая (или теряя) на каждой из них всего несколько пунктов, но в результате за весь день получается существенный объем. Такой человек не сможет торговать по системе, дающей 2-3 сигнала в день, у него будет острая потребность скорее закрыть позицию и открыть новую. Также справедлива и обратная ситуация. Однако начинающие трейдеры часто игнорируют этот факт (возможно, по незнанию) и берутся торговать в некомфортных им условиях. Это приводит к повышенной нервозности трейдера, потере «холодной головы» и вероятному срыву, т.е. уходу от правил системы (о психологии трейдинга мы говорили в нашем первом уроке). Безусловно, многие скажут, что можно пользоваться торговыми роботами, написал робота, включил и забыл. Однако ни в коем случае нельзя отпускать робота в свободное плавание по двум причинам:

1)      Робот действует по линейной схеме, а финансовый рынок это почти живой организм. В любой момент, особенно если мы торгуем на валютным рынке (будь то валютная секция фондовой биржи или рынок форекс), могут произойти движения, которые не были учтены в алгоритме робота, также вероятны проскальзывания, гэпы и прочие неприятные элементы. В этих случаях робот продолжит действовать по заданным правилам, не смотря на резко изменившиеся обстоятельства, и будет открывать и закрывать позиции там, где этого делать совершенно не стоит;

2)      Даже если не произойдет никаких непредусмотренных или форс-мажорных обстоятельств, рынок имеет свойство меняться. Другими словами, характер движения рынка (опять же, будь то фондовый рынок, валютный рынок или срочный рынок с фьючерсами и опционами), который был полгода назад, может поменяться, и та стратегия, которая была эффективна раньше, станет убыточна. Опытный трейдер это заметит и остановит торговлю, а робот продолжит открывать все новые и новые убыточные позиции. В качестве яркого примера можно привести ситуацию в валютной паре доллар-рубль. Все мы помним, как размеренное боковое движение в широком диапазоне 2013 – первой половины 2014 годов сменилось резким взлетом доллара против рубля. Рубль за несколько месяцев обесценился в 2 раза, и на этом движении любые контртрендовые стратегии (а таких в то время было очень много) давали колоссальные убытки. Для тех, кто пропустил наш предыдущий урок, поясню, контртрендовые стратегии – это те торговые стратегии, которые ловят развороты рынка. А пара доллар/рубль не разворачивалась, хотя давала очень много технических сигналов на разворот.

тестирование торговой системы доллар/рубль

Так что, в любом случае, нам необходимо следить за торговым роботом, и если он совершает действия, которые трейдеру некомфортно наблюдать, то рано или поздно появится желание вмешаться и сделать так, как «надо».

Таким образом, в течение пары месяцев тестирования торговой ситемы, мы всё записываем на бумаге, проверяем ее эффективность, соответствие таким показателям, как соотношение прибыльных и убыточных позиций и положительное мат. ожидание, а также комфортность для вашего исполнения. Если все проходит хорошо, то мы начинаем ее реальное тестирование на очень небольшом депозите. Открываем и закрываем сделки строго по правилам системы (или используем контролируемого робота) и снова записываем все свои мысли на бумаге. Спустя еще пару месяцев мы анализируем все наши записи и результаты, если нужно, корректируем систему (в этом случае придется продолжить ее тестирование), и вот когда тестирование, анализ и корректировки успешно завершены, мы можем приступать к активному ее использованию в реальных условиях финансового рынка.

Как правило, на прохождение всего подобного цикла тестирования торговой системы уходит от полугода до года, после чего вы, набравшись опыта и научившись, что называется, «видеть рынок», можете приступать к торговле с наличием артиллерии в виде работоспособной и проверенной ТС.

Но если это время кажется вам слишком долгим, а зарабатывать хочется здесь и сейчас, то, возможно, вам стоит воспользоваться услугами профессионалов, например, нашим сервисом рассылки торговых сигналов и рекомендаций. Ведь вам не придется создавать торговую систему, нужно будет лишь следовать простым и понятным рекомендациям и сигналам от команды Trade Market.

 

----

Введение 
Урок 1. Психология трейдинга 
Урок 2. С чего начать торговлю на бирже 
Урок 3. Создание торговой системы 
Урок 5. Технические индикаторы и примеры их применения 
Урок 6. Объёмы в трейдинге. Вертикальные объёмы